วันที่ 20 มีนาคม 2566 นางสาวสุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้มีการติดตามสถานการณ์ปัญหาสถาบันการเงินในสหรัฐฯ และยุโรปอย่างใกล้ชิด โดยจากการประเมินแล้วพบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบค่อนข้างจำกัดต่อระบบการเงินไทย
กรณี Regional Bank ของสหรัฐฯ ที่ประสบปัญหาต้องปิดกิจการ โดยทางการได้ออกมารับประกันการจ่ายคืนเงินฝากเต็มจำนวน และมีกลไกปล่อยสภาพคล่องให้ระบบสถาบันการเงิน ในขณะที่ธนาคารเครดิต สวิส (Credit Suisse หรือ CS) ที่เกิดปัญหาด้วยสาเหตุที่ต่างกัน โดย CS มีปัญหาสะสมมาก่อนหน้า และมีผลขาดทุนสูงต่อเนื่อง รวมถึงเมื่อมีข่าวว่าผู้ถือหุ้นรายสำคัญมีข้อจำกัดในการเพิ่มทุนให้ CS จึงกระทบความเชื่อมั่นของตลาด จนธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์และผู้กำกับดูแล ต้องให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องนั้น ล่าสุด ภาครัฐได้จัดการให้ธนาคาร UBS เข้าซื้อหุ้นของ CS เพื่อรวมกิจการ และระงับไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามแล้ว
โดย ธปท. ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และประเมินว่าผลกระทบจากเหตุการณ์ข้างต้นต่อระบบการเงินไทยมีจำกัด เนื่องจากธุรกรรมของภาคธนาคารและกองทุนประเภทต่าง ๆ ที่อยู่ในระดับต่ำ ขณะเดียวกัน การกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ของไทยเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เข้มงวด โดยบังคับใช้เกณฑ์ด้านเงินกองทุนและสภาพคล่องกับธนาคารทุกแห่ง ขณะที่บางประเทศ เช่น สหรัฐฯ จะเน้นการกำกับดูแลที่เข้มงวดกับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญเป็นหลัก ขณะที่สำหรับธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและเล็ก การบังคับใช้เกณฑ์บางอย่าง เช่น เกณฑ์สภาพคล่อง จะไม่เข้มงวดเท่า
ปัจจุบัน ภาพรวมระบบธนาคารพาณิชย์ไทยมีความมั่นคง โดยข้อมูล ณ สิ้นปี 2565 ระบบธนาคารพาณิชย์ไทย มีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) 19.4% สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดที่ 8.5% โดยส่วนใหญ่เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (Common Equity Tier 1: CET1)
นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับกระแสเงินสดที่อาจไหลออกในภาวะวิกฤต (Liquidity Coverage ratio : LCR) ยังอยู่ในระดับสูงที่ 197.3% และมีหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL ratio) ในระดับต่ำที่ 2.73% ขณะที่เงินสำรองต่อหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL Coverage ratio) สูงถึง 171.9% ซึ่งถือเป็นสถานะที่ดีกว่าช่วงวิกฤตการเงินโลกปี 2551 นอกจากนี้ ยังมีฐานลูกค้าทั้งในฝั่งสินเชื่อและเงินรับฝากที่กระจายตัวไปในกลุ่มรายย่อย ภาคธุรกิจ และ SMEs
สำหรับตลาดการเงินโลก ธปท. ยังเห็นความกังวลของนักลงทุนอยู่บ้าง ซึ่งสะท้อนได้จากราคาหุ้นกลุ่มธนาคารที่ยังผันผวนสูง และราคาในการประกันความเสี่ยงของภาคธนาคารที่เพิ่มขึ้น ส่วนตลาดการเงินไทยได้รับผลกระทบจากปัจจัยตลาดโลกข้างต้นจำกัด จากความเชื่อมโยงที่ต่ำต่อกลุ่มธนาคารที่ประสบปัญหา โดย ธปท. จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
